EN
11111

DERS TANITIM BİLGİLERİ

itf.ieu.edu.tr

Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
Güz/Bahar
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klasik doğrusal regresyon modelini anlamlılık ve hipotez testleri ile açıklayabilecektir.
  • Klasik doğrusal regresyon modelini birden fazla açıklayıcı değişken içeren modellerler ile ileri seviyede analiz edebilecektir.
  • Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımları ile DurbinWatson ve BreuschGodfrey otokorelasyon testleri arasındaki farkın ayırt edebilecektir.
  • Tek değişkenli zaman serisi modellemesini, farklı stokastik süreçlerin özelliklerin belirlenmesini ve veriye uygun modeli tanımlayabilecektir.
  • Çok değişkenli modellerini Granger nedensellik testleri ve vektör otoregresyon tahmini yöntemleriyle açıklayabilecektir.
  • Volatilite ve korelasyon modellemelerinden GARCH modelinin kullanılma gerekçelerini ve zaman serilerinde ARCH etkisini hesaplayabileceklerdir.
  • Saf simülasyon, bootstrapping ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri arasında farkları tanımlayabilecektir.
  • Finansal veri ve ekonometriye ilişkin temel özellikleri öğrenip, farklı veri türlerini ayırt ederek ve ekonometrik model oluşturarak verlık getirilerini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı

 



Dersin Kategorisi

 Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Finansal veri ve ekonometriye ilişkin temel özellikler a) Farklı veri türlerini ayırt edebilme b) Ekonometrik model oluşturmada evreler / aşamalarc) Varlık getirilerini hesaplama ve ekonometrik yazılımda temel işlemleri yapabilme Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition., 126
3 Klasik doğrusal regresyon modelia) Parametrelerin ve standart hatalarının tahminini yapabilmek için EKKY formülünün türetilmesib) Anlamlılık testi ve güven aralığı yaklaşımları ile hipotez testleric) Ekonometri paketlerinde regresyon modellerinin tahmini ve tek hipotezi testi. Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 2781.
4 Klasik doğrusal regresyon modelia) Parametrelerin ve standart hatalarının tahminini yapabilmek için EKKY formülünün türetilmesib) Anlamlılık testi ve güven aralığı yaklaşımları ile hipotez testleri c) Ekonometri paketlerinde regresyon modellerinin tahmini ve tek hipotezi testi. Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 2781.
5 Klasik doğrusal regresyon modelinin ileri seviyede analizia) Birden fazla açıklayıcı değişken içeren modellerin oluşturulması b) Ftesti kullanarak çoklu hipotezlerin testi ve modelin veriye uygunluğunun belirlenmesic) Ekonometri paketlerinde çoklu regresyon modellerinin tahmini ve çoklu hipotez Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 88128.
6 Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımları ve teşhis testleria) Hata terimlerinde değişen varyans varlığı ve otokorelasyonun varlığının test edilmesindeki aşamalarb) DurbinWatson ve BreuschGodfrey otokorelasyon testleri arasındaki farkın ayırt edilmesic) Model parametrelerinin istikrarlı olup olmadığının test edilmesi ve bir regresyonun hata terimlerinin dağılımının normallikten anlamlı düzeyde farklılaştığının testi. Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 129205.
7 Tek değişkenli zaman serisi modellemesi ve tahmini a) Farklı stokastik süreçlerin özelliklerinin belirlenmesib) Veriye uygun modelin tanımlanması ve belirlenmesi ve ARMA ve üssel düzleştirme yoluyla tahmin oluşturulmasıc)Farklı ölçüm birimleri kullanarak elde edilen tahmin sonuçların doğruluğunun test edilmesi (ekonometrik yazılım kullanarak) Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 206264.
8 Tek değişkenli zaman serisi modellemesi ve tahmini a) Farklı stokastik süreçlerin özelliklerinin belirlenmesib) Veriye uygun modelin tanımlanması ve belirlenmesi ve ARMA ve üssel düzleştirme yoluyla tahmin oluşturulması c)Farklı ölçüm birimleri kullanarak elde edilen tahmin sonuçların doğruluğunun test edilmesi (ekonometrik yazılım kullanarak) Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 206264.
9 Makale sunumu
10 Proje konusu seçimi
11 Çok değişkenli modellera) Eşanlı denklemlerin farklı yöntemlerle tahmini ve vektör otoregresyon modelinin göreli avantaj ve dezavantajlarının açıklanması b) Optimal gecikme uzunluklarının, şok uyarıları ve varyans ayrıştırması c) Granger nedensellik testleri ve ekonometrik yazılım kullanarak eşanlı denklem modellerinin oluşturulması ve vektör otoregresyon tahminiMultivariate modelsa) Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 265317.
12 Volatilite ve korelasyon modellemesia) GARCH modeli ve koşullu varyans modellerinin kullanılma gerekçeleri ve tahminib) Zaman serilerinde ARCH etkisinin test edilmesic) GARCH modelleri yoluyla tahmin d) Tek değişkenli ve çok değişkenli GARCH modellerinin maksimum olabilirlik yöntemi kullanılarak ekonometrik yazılım yoluyla tahmin edilmesi Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 379450.
13 Volatilite ve korelasyon modellemesia) GARCH modeli ve koşullu varyans modellerinin kullanılma gerekçeleri ve tahminib) Zaman serilerinde ARCH etkisinin test edilmesic) GARCH modelleri yoluyla tahmin d) Tek değişkenli ve çok değişkenli GARCH modellerinin maksimum olabilirlik yöntemi kullanılarak ekonometrik yazılım yoluyla tahmin edilmesiModelling volatility and correlationa) Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 379450.
14 Simülasyon yöntemleria) Finansta problemlerin çözümü için simülasyon çerçevesinin tasarımıb) Saf simülasyon ve bootstrapping arasındaki farkın tanımlanmasıc) Monte Carlo simülasyonu d) Ekonometrik yazılım yoluyla simülasyon yapılması.Simulation methodsa) Chris Brooks, “Introductory Econometrics for Finance”, 2. Basım, Second Edition, 546584.
15 Proje teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Journal of Financial EconometricsJournal of EconometricsJournal of Applied EconometricsEconometric ReviewsJournal of Empirical FinanceFinancial TimesWall Street Journal

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
39
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
 Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olmak

 X
2

Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak

 X
3

Küreselleşen iş dünyasının gerekleri doğrultusunda disiplinlerarası bir yaklaşımla işletme, ekonomi vb. alanlarından elde ettikleri temel bilgileri, kendilerine uluslararası ticaret ve finansman alanlarında uzmanlık yaratacak biçimde kullanabilmek

 X
4

Mevcut konjonktürde küreselleşme olgusunun en yoğun olarak gözlemlendiği iki alan olan uluslararası ticaret ve finans piyasalarındaki dinamikleri izleyip analiz edebilmek

 X
5

Proaktif bir yaklaşımla uluslararası ticaret ve finansman alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunları öngörüp ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek çözüm önerileri geliştirebilmek

 X
6

Program gereği olarak nicel yeterlik ile birlikte analitik düşünme ve sentez yapabilme becerisine haiz olmak

 X
7

Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak

 X
8

Uluslararası ticaret ve finansmana ilişkin kuramların günümüz koşullarındaki geçerliliğini ve ilişkilerini tanımlayıp analiz edebilmek

 X
9

Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmanın yanında ikinci bir yabancı dile de bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek
10

Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak
11

Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010