DERS TANITIM BİLGİLERİ

Dersin Adı
Finansal Risk Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 403
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı finansal risk yönetiminin ve risk yönetiminde kullanılan finansal araçların katılımcılara aktarılmasıdır. Ağırlık fiyat sabitleme (hedging) ve türev araçlar üzerinde olacaktır. Kurumsal risk yönetimiyle ilgili detaylı tartışmalara da yer verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Risk ve ilgili temel kavramları tanımlayabileceklerdir.
  • Kurumsal risk yönetiminin amacını ve kapsamını açıklayabileceklerdir.
  • Finansal ve finansal olmayan risk türlerini ayırt edebileceklerdir.
  • Risk denetiminde yönetim ve yönetişimin rolünü belirleyebileceklerdir.
  • Farklı riskten korunma teknikleri ve araçları uygulayabileceklerdir.
  • Kurumsal yönetişim, iç kontroller ve risk yönetimi arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, risk yönetiminin evrimi, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi hedef ve stratejileri, risk yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konularını kapsamaktadır
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 



Dersin Kategorisi

 Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş, Genel Bakış ve Metodoloji
2 Finansal ve finansal olmayan risklere giriş Hull (2010)-Chapter 1
3 Şirket Değeri, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi **Farooq, M., Khan, I., Kainat, M., & Mumtaz, A. (2025). Corporate social responsibility and firm value: the role of enterprise risk management and corporate governance. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 25(3), 631-663. **Balachandran, B., & Faff, R. (2015). Corporate governance, firm value and risk: Past, present, and future. Pacific-Basin Finance Journal, 35, 1-12.
4 Finansal Ürünler: Hisse senedi, sabit getirili menkul kıymetler, kolektif yatırım, yenilikçi ürünler ve türev ürünler Hull (2010)-Chapter 5
5 Finansal Riskler: Piyasa, kredi, operasyonel, likidite ve türev riskleri Hull (2010)-Chapter 12-14-18
6 Finansal Olmayan Riskler: Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Riskleri **Wong, A. (2014). Corporate sustainability through non-financial risk management. Corporate Governance, 14(4), 575-586. **Cicchiello, A. F., Marrazza, F., & Perdichizzi, S. (2023). Non‐financial disclosure regulation and environmental, social, and governance (ESG) performance: The case of EU and US firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30(3), 1121-1128. **Wong, A. (2014). Corporate sustainability through non-financial risk management. Corporate Governance, 14(4), 575-586.
7 Risk Yönetimi Kültürü ve Etik **Demidenko, E., & McNutt, P. (2010). The ethics of enterprise risk management as a key component of corporate governance. International Journal of Social Economics, 37(10), 802-815. **Asher, A., & Wilcox, T. (2022). Virtue and risk culture in finance. Journal of Business Ethics, 179(1), 223-236.
8 Risk Yönetim Temelleri: risk ölçümü, raporlama ve azaltma Hull (2010)-Chapter 15
9 Ara Sınav
10 Risk Yönetimi ve Yönetişim Çerçeveleri: Kurumsal Risk Yönetimi **Chairani, C., & Siregar, S. V. (2021). The effect of enterprise risk management on financial performance and firm value: the role of environmental, social and governance performance. Meditari Accountancy Research, 29(3), 647-670. **Shah, S. Q. A., Lai, F. W., Shad, M. K., Hamad, S., & Ellili, N. O. D. (2025). Exploring the effect of enterprise risk management for ESG risks towards green growth. International Journal of Productivity and Performance Management, 74(1), 224-249.
11 Finansal Risk Yönetiminde Vaka Çalışmaları: Finansal Başarısızlıklar Hull (2010)-Chapter 16 **Stulz, R. M. (2024). Risk, the limits of financial risk management, and corporate resilience. Annual Review of Financial Economics, 17. **Alzayed, N., Eskandari, R., Eshraghi, A., & Yazdifar, H. (2024). Revisiting corporate governance and financial risk‐taking. International Journal of Finance & Economics, 29(4), 4787-4812.
12 ÇSY Risk Yönetiminde Vaka Çalışmaları **Zioło, M., Bąk, I., & Spoz, A. (2023). Incorporating ESG risk in companies’ business models: State of research and energy sector case studies. Energies, 16(4), 1809
13 Sunumlar: (Başarısız) (Finansal Olmayan) Risk Yönetiminde Vaka Çalışmaları **Fadun, O. S. (2013). Risk management and risk management failure: Lessons for business enterprises. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(2), 225-239.
14 Sunumlar: (Başarısız) (Finansal Olmayan) Risk Yönetiminde Vaka Çalışmaları **Sharma, S. (2023). Does ESG risk management ensure better risk management? Evidence from India. Procedia Computer Science, 221, 912-919.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Hull, J. C. (2010). Risk Management and Financial Institutions (2nd ed.). Wiley.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Tüm duyurular, sonuçlar ve materyaller dersin Blackboard sitesinde yer alacaktır.

**Farooq, M., Khan, I., Kainat, M., & Mumtaz, A. (2025). Corporate social responsibility and firm value: the role of enterprise risk management and corporate governance. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 25(3), 631-663.

**Balachandran, B., & Faff, R. (2015). Corporate governance, firm value and risk: Past, present, and future. Pacific-Basin Finance Journal, 35, 1-12.

**Cicchiello, A. F., Marrazza, F., & Perdichizzi, S. (2023). Non‐financial disclosure regulation and environmental, social, and governance (ESG) performance: The case of EU and US firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30(3), 1121-1128.

**Wong, A. (2014). Corporate sustainability through non-financial risk management. Corporate Governance, 14(4), 575-586.

**Demidenko, E., & McNutt, P. (2010). The ethics of enterprise risk management as a key component of corporate governance. International Journal of Social Economics, 37(10), 802-815.

**Asher, A., & Wilcox, T. (2022). Virtue and risk culture in finance. Journal of Business Ethics, 179(1), 223-236.

**Chairani, C., & Siregar, S. V. (2021). The effect of enterprise risk management on financial performance and firm value: the role of environmental, social and governance performance. Meditari Accountancy Research, 29(3), 647-670.

**Shah, S. Q. A., Lai, F. W., Shad, M. K., Hamad, S., & Ellili, N. O. D. (2025). Exploring the effect of enterprise risk management for ESG risks towards green growth. International Journal of Productivity and Performance Management, 74(1), 224-249.

**Stulz, R. M. (2024). Risk, the limits of financial risk management, and corporate resilience. Annual Review of Financial Economics, 17.

**Alzayed, N., Eskandari, R., Eshraghi, A., & Yazdifar, H. (2024). Revisiting corporate governance and financial risk‐taking. International Journal of Finance & Economics, 29(4), 4787-4812.

**Zioło, M., Bąk, I., & Spoz, A. (2023). Incorporating ESG risk in companies’ business models: State of research and energy sector case studies. Energies, 16(4), 1809.

**Fadun, O. S. (2013). Risk management and risk management failure: Lessons for business enterprises. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(2), 225-239.

**Sharma, S. (2023). Does ESG risk management ensure better risk management? Evidence from India. Procedia Computer Science, 221, 912-919.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2.5
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
 Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

To be able to relate the knowledge accumulated throughout human history to their field of expertise.

 X
2

Uluslararası ticaret ve finans alanındaki teorik ve pratik bilgileri gerçek dünya profesyonel bağlamlarında kullanır ve geliştirir.

 X
3

Küresel piyasa gelişmelerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz eder ve bunların iş dünyası ile politika üzerindeki etkilerini değerlendirir.
4

Dijital ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak finansal ve ekonomik verileri toplar, analiz eder ve yorumlar.
5

Uluslararası ticaret ve finansla ilgili yasal çerçeveleri, düzenlemeleri ve uygulamaları anlar ve yorumlar.
6

Bilgiye dayalı kararlar alarak finansal ve ticari riskleri öngörür, tanımlar ve yönetir.

 X
7

Uluslararası ticaret ve finans programının doğasına uygun sözel, yazılı ve sayısal becerileri etkili bir şekilde edinir ve kullanır.

 X
8

Ticaret ve finansla ilgili bilgileri açık ve etkili bir şekilde elde eder, sentezler ve raporlar.
9

Çok disiplinli ortamlarda birey, ekip üyesi ve lider olarak etkili bir şekilde katkı sağlar.
10

Ticaret ve finansla ilgili konuları etik, sosyal ve sürdürülebilirlik bakış açılarıyla değerlendirir.
11

Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest