| Dersin Adı | Finansal Risk Yönetimi |
| Kodu | Yarıyıl | Teori (saat/hafta) | Uygulama/Lab (saat/hafta) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ITF 403 | Güz/Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ön-Koşul(lar) | Yok | |||||
| Dersin Dili | İngilizce | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin Düzeyi | Lisans | |||||
| Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeSoru & CevapAnlatım / Sunum | |||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||
| Dersin Amacı | Bu dersin ana amacı finansal risk yönetiminin ve risk yönetiminde kullanılan finansal araçların katılımcılara aktarılmasıdır. Ağırlık fiyat sabitleme (hedging) ve türev araçlar üzerinde olacaktır. Kurumsal risk yönetimiyle ilgili detaylı tartışmalara da yer verilecektir. |
| Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu ders, risk yönetiminin evrimi, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi hedef ve stratejileri, risk yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konularını kapsamaktadır |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |    |
|
| Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri | X | |
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Risk Yönetimine Giriş - Riskin tanımı ve türleri - Risk yönetiminin evrimi | Ders Notları |
| 2 | Piyasa Riski - Riske Maruz Değer (VaR) - Beklenen Kayıp (Expected Shortfall) | Ders Notları |
| 3 | Kredi Riski - Kredi skorlama modelleri - Temerrüt olasılıkları | Ders Notları |
| 4 | Likidite Riski - Likidite riskinin ölçümü ve yönetimi - Likidite stres testleri | Ders Notları |
| 5 | Operasyonel ve Model Riski - İç kontrol mekanizmaları - Model riskinin doğrulanması | Ders Notları |
| 6 | Vaka Analizi: Finansal Krizler ve Risk Yönetimindeki Başarısızlıklar | Ders Notları |
| 7 | Finansal Türev Ürünlerle Riskten Korunma - Vadeli işlemler, opsiyonlar, swaplar | Ders Notları |
| 8 | Portföy Riski ve Çeşitlendirme - Risk düzeltilmiş performans ölçüleri - Modern Portföy Teorisi (MPT) | Ders Notları |
| 9 | Ara Sınav | |
| 10 | Stres Testleri ve Senaryo Analizi - Monte Carlo simülasyonları - Düzenleyici stres testleri | Ders Notları |
| 11 | Risk Yönetimi ve Regülasyonlar - Basel Düzenlemeleri (I, II, III) - IFRS 9 & Dodd-Frank Yasası | Ders Notları |
| 12 | Vaka Analizi: Risk Yönetimi Çerçevelerinin Uygulanması | Ders Notları |
| 13 | Yapay Zeka ve Teknolojinin Risk Yönetimindeki Rolü - Risk değerlendirmede makine öğrenimi uygulamaları | Ders Notları |
| 14 | Sunumlar | |
| 15 | Dönemin Gözden Geçirilmesi | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson, 2022 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | Tüm duyurular, sonuçlar ve materyaller dersin Blackboard sitesinde yer alacaktır. |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım | 1 | 10 |
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 20 |
| Proje | ||
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 3 | 60 |
| Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı | 1 | 40 |
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) | 16 | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 3 | 48 |
| Arazi Çalışması | |||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | |||
| Portfolyo | |||
| Ödev | |||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum | 1 | 17 | |
| Proje | |||
| Seminer/Çalıştay | |||
| Sözlü Sınav | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 25 | |
| Final Sınavı | 1 | 30 | |
| Toplam | 168 |
| # | Program Yeterlilikleri / Çıktıları | * Katkı Düzeyi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir. | X | ||||
| 2 | Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | X | ||||
| 3 | Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. | |||||
| 4 | Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. | |||||
| 5 | Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. | |||||
| 6 | Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. | X | ||||
| 7 | Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. | X | ||||
| 8 | Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. | |||||
| 9 | Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar. | |||||
| 10 | Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir. | |||||
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1). | |||||
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. | |||||
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
